PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с FMAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. XLBI is actively managed, while FMAT is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 8.42%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAT

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.47%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
8.42%
1 год
13.65%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и FMAT

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		8.42%4.14%

Correlation

The correlation between XLBI and FMAT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов XLBI и FMAT

Секторы
XLBI
FMAT

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

89.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
FMAT

-

Сырьевые материалы

XLBI

-

FMAT
89.9%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

FMAT

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

FMAT
8.7%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

FMAT
0.1%

Энергетика

XLBI

-

FMAT
0.5%

Здравоохранение

XLBI

-

FMAT
0.5%

Промышленность

XLBI

-

FMAT
0.1%

Недвижимость

XLBI

-

FMAT

-

Технологии

XLBI

-

FMAT
0.1%

Коммунальные услуги

XLBI

-

FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX

Доходность на риск

XLBI vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.02

—

XLBI vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и FMAT

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-41.11%

+30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-7.90%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.86%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и FMAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.53%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

19.70%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

21.18%

-7.32%

Сравнение комиссий XLBI и FMAT

XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и FMAT

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности FMAT в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.46%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XLBI and FMAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.46% for FMAT.

XLBI is categorized as Derivative Income, while FMAT is Materials. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.08% for FMAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор