PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLB с XLBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с XLBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XLB is passively managed, while XLBI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLB charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.

Доходность

Сравнение доходности XLB и XLBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у XLBI с доходностью 7.51%.

XLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
4.80%
С начала года
13.14%
1 год
15.95%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.73%

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и XLBI

2026 (YTD)2025
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		13.14%1.02%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%

Correlation

The correlation between XLB and XLBI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов XLB и XLBI

Секторы
XLB
XLBI

Сырьевые материалы

87.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
XLBI

-

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
XLBI

-

Промышленность

XLB
1.5%
XLBI

-

Коммуникационные услуги

XLB

-

XLBI

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

XLBI

-

Энергетика

XLB

-

XLBI

-

Финансовые услуги

XLB

-

XLBI
98.9%

Здравоохранение

XLB

-

XLBI

-

Недвижимость

XLB

-

XLBI

-

Технологии

XLB

-

XLBI

-

Коммунальные услуги

XLB

-

XLBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLXXLBI с BIL

Доходность на риск

XLB vs. XLBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c XLBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBXLBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

—

—

XLB vs. XLBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и XLBI

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBXLBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-10.62%

-49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.14%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-2.11%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и XLBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBXLBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

13.86%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

13.86%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

13.86%

+6.77%

Сравнение комиссий XLB и XLBI

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и XLBI

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности XLBI в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.67%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLB and XLBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.67% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.35% for XLBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и XLBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор