PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с NOBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 9.94%/yr for NOBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLB charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности XLB и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.94% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between XLB and NOBL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between XLB and NOBL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и NOBL

Секторы
XLB
NOBL

Сырьевые материалы

87.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.3%

Промышленность

1.5%
20.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
NOBL
10.2%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
NOBL
5.3%

Промышленность

XLB
1.5%
NOBL
20.2%

Коммуникационные услуги

XLB

-

NOBL

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

NOBL
23.6%

Энергетика

XLB

-

NOBL
2.9%

Финансовые услуги

XLB

-

NOBL
12.8%

Здравоохранение

XLB

-

NOBL
10.2%

Недвижимость

XLB

-

NOBL
4.6%

Технологии

XLB

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

XLB

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

XLB vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.67

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.38

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

3.53

+1.52

XLB vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и NOBL

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-35.43%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.11%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-15.36%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-17.92%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-35.43%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.43%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.48%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.56%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и NOBL

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.95%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

8.11%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

11.52%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

14.41%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.61%

+4.09%

Сравнение комиссий XLB и NOBL

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и NOBL

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности NOBL в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and NOBL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 9.94% for NOBL. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.68% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while NOBL is Dividend. XLB tracks Materials Select Sector Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.35% for NOBL.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор