PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с CUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - XLB tracks the Materials Select Sector Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 3.93%/yr for CUT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности XLB и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 10.23% против 3.93% соответственно.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between XLB and CUT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.78

The correlation between XLB and CUT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и CUT

Секторы
XLB
CUT

Сырьевые материалы

87.6%
51.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
39.1%

Промышленность

1.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
CUT
51.8%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
CUT
39.1%

Промышленность

XLB
1.5%
CUT
5.1%

Коммуникационные услуги

XLB

-

CUT

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

CUT
0.2%

Энергетика

XLB

-

CUT

-

Финансовые услуги

XLB

-

CUT
0.1%

Здравоохранение

XLB

-

CUT

-

Недвижимость

XLB

-

CUT
4.5%

Технологии

XLB

-

CUT
0.1%

Коммунальные услуги

XLB

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ

Доходность на риск

XLB vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.39

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.44

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.37

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-0.81

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBCUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.39

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.23

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XLB и CUT

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-70.03%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-19.62%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.23%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-30.40%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-45.76%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-22.99%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-15.26%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

8.88%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и CUT

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеют волатильность 5.73% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.90%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.05%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

18.57%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.48%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

20.22%

+0.43%

Сравнение комиссий XLB и CUT

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и CUT

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CUT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and CUT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.90%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.23% vs 3.93% for CUT. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.23% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.69% for XLB.

XLB tracks Materials Select Sector Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.55% for CUT.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор