Сравнение XLB с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
XLB и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 10.55% против 4.73% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и CUT
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
XLB vs. CUT — Ранг доходности на риск
XLB
CUT
Сравнение XLB c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.21 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.17 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.23 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -0.58 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.21 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XLB и CUT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и CUT
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и CUT
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -70.03% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -16.98% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -31.21% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -45.76% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -19.09% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -15.20% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 6.72% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и CUT
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.56% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 13.02% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 19.98% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.28% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.18% | +0.43% |