PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) is Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.22% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between XLB and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.45

The correlation between XLB and BRK-B shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XLB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.02

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.08

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.02

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-0.05

+5.10

XLB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и BRK-B

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-53.86%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.42%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-14.95%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-26.58%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-29.57%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-9.36%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-11.07%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.53%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и BRK-B

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.95%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.78%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

14.38%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.12%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

19.44%

+1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и BRK-B

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs BRK-B's -53.86%.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор