PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB.TO с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB.TO с USMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 0.59%/yr vs 10.76%/yr for USMV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности XLB.TO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLB.TO торгуется в CAD, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLB.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 0.59% против 10.76% соответственно.

XLB.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.13%
1 год
1.46%
3 года*
2.53%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
0.59%

USMV

1 день
-0.15%
1 месяц
3.38%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.27%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB.TO и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		0.91%-0.76%0.71%9.15%-21.64%-4.59%11.18%12.85%-0.25%7.11%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.40%2.73%25.54%7.70%-3.69%20.79%3.13%22.42%9.85%10.86%

Correlation

The correlation between XLB.TO and USMV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.00

Over the past year, XLB.TO and USMV have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

XLB.TO vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB.TO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLB.TOUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.55

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.84

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.01

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.62

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB.TO vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB.TO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLB.TOUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.75

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.93

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XLB.TO и USMV

Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки USMV в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLB.TOUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-27.07%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-5.25%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-10.65%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-16.72%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-27.07%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-1.12%

-18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-2.89%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.02%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB.TO и USMV

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.90% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLB.TOUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.84%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

7.11%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

9.71%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

13.86%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

15.86%

-4.19%

Сравнение комиссий XLB.TO и USMV

XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB.TO и USMV

Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности USMV в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.08%4.05%3.82%3.73%3.97%3.03%2.90%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Часто задаваемые вопросы

XLB.TO and USMV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.

XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while USMV is Large Cap Blend Equities. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор