Сравнение XLB.TO с XTLT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO).
XLB.TO и XTLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB.TO или XTLT.TO.
Основные характеристики
| XLB.TO | XTLT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.14% | -0.40% |
| Дох-ть за 1 год | 10.66% | 6.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 2.39 | 2.06 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 13.86% |
| Макс. просадка | -32.96% | -21.04% |
| Текущая просадка | -19.67% | -8.46% |
Корреляция
Корреляция между XLB.TO и XTLT.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и XTLT.TO
С начала года, XLB.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у XTLT.TO с доходностью -0.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB.TO и XTLT.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XTLT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB.TO c XTLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и XTLT.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности XTLT.TO в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 3.79% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% | 3.90% | 4.14% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 3.65% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и XTLT.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки XTLT.TO в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и XTLT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и XTLT.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 3.97%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.