PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

XLB.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. XLB.TO запущен 6 нояб. 2006 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска6 нояб. 2006 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияCanadian Government Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия XLB.TO составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии XLB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: XLB.TO с XBB.TO, XLB.TO с XTLT.TO, XLB.TO с TLT, XLB.TO с XSB.TO, XLB.TO с XCB.TO, XLB.TO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
12.28%
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF показал доход в 0.17% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.17%21.24%
1 месяц1.20%0.55%
6 месяцев5.51%11.47%
1 год11.33%32.45%
5 лет (среднегодовая)-1.66%13.43%
10 лет (среднегодовая)1.92%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLB.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.26%-0.81%0.01%-4.33%3.19%1.66%2.92%-0.15%2.90%-1.90%0.17%
20235.18%-3.21%2.49%1.78%-2.48%1.04%-2.38%-1.13%-6.03%-0.27%8.68%6.11%9.15%
2022-7.20%-1.47%-3.79%-6.98%-0.69%-3.96%6.85%-4.03%-1.96%-2.29%5.80%-3.40%-21.64%
2021-3.11%-4.62%-3.59%-0.27%1.23%2.81%1.86%-0.61%-3.05%-0.44%1.67%3.85%-4.59%
20205.10%0.43%-7.15%8.31%0.62%3.71%2.62%-3.47%0.64%-2.24%2.52%0.45%11.18%
20192.06%0.25%4.34%-0.57%3.43%2.13%0.26%3.65%-1.56%-0.82%1.54%-2.32%12.85%
2018-1.91%-0.38%1.79%-1.93%2.15%0.80%-1.43%1.28%-2.12%-1.74%1.32%2.09%-0.25%
2017-0.77%1.61%0.86%3.01%1.78%-0.79%-4.05%2.88%-2.77%3.21%1.64%0.57%7.11%
20160.39%1.02%1.40%0.29%1.25%3.66%1.95%0.27%-0.15%-2.20%-4.07%-1.26%2.36%
20158.46%-0.30%-0.90%-2.34%-0.18%-1.88%2.70%-2.38%-0.55%-1.03%0.78%1.80%3.77%
20144.74%0.38%-0.63%1.05%2.62%0.65%1.11%2.27%-1.69%1.20%2.84%1.00%16.50%
2013-2.12%1.02%0.86%2.09%-2.76%-4.65%0.05%-1.55%0.31%1.91%-1.00%-0.42%-6.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLB.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XLB.TO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XLB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLB.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLB.TO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLB.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLB.TO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLB.TO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.22

Коэффициент Шарпа

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
3.09
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.75 на акцию.

3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.75CA$0.75CA$0.76CA$0.77CA$0.80CA$0.81CA$0.83CA$0.84CA$0.85CA$0.86CA$0.92CA$0.87

Дивидендный доход

3.83%3.73%3.97%3.03%2.90%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%3.90%4.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.00CA$0.62
2023CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.75
2022CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.76
2021CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.77
2020CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.80
2019CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.81
2018CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.83
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.84
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.85
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.86
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.12CA$0.92
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.07CA$0.08CA$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.44%
-1.49%
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF составляет 20.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.96%7 авг. 2020 г.55421 окт. 2022 г.———
-23.34%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.8316 июл. 2020 г.90
-11.61%3 мая 2013 г.9417 сент. 2013 г.20816 июл. 2014 г.302
-9.94%30 сент. 2016 г.5516 дек. 2016 г.13026 июн. 2017 г.185
-9.3%10 сент. 2008 г.3529 окт. 2008 г.4129 дек. 2008 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67%
3.28%
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)