Сравнение XLB.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
XLB.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB.TO или TLT.
Основные характеристики
| XLB.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.14% | -4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 10.66% | 6.07% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | -12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.48% | -5.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.39 | 1.32 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 5.99% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 15.13% |
| Макс. просадка | -32.96% | -48.35% |
| Текущая просадка | -19.67% | -40.52% |
Корреляция
Корреляция между XLB.TO и TLT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и TLT
С начала года, XLB.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции XLB.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.10% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB.TO и TLT
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и TLT
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности TLT в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 3.79% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% | 3.90% | 4.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.03% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и TLT
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и TLT
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 3.91%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.