Сравнение XLB.TO с XCB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).
XLB.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB.TO или XCB.TO.
Основные характеристики
| XLB.TO | XCB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.57% | 5.21% |
| Дох-ть за 1 год | 13.82% | 12.99% |
| Дох-ть за 3 года | -3.81% | 0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.92% | 1.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.30% | 2.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 5.56% |
| Макс. просадка | -32.96% | -22.59% |
| Текущая просадка | -19.33% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между XLB.TO и XCB.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и XCB.TO
С начала года, XLB.TO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XCB.TO с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям XCB.TO по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB.TO и XCB.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и XCB.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности XCB.TO в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 3.76% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% | 3.90% | 4.14% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.88% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% | 3.44% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и XCB.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и XCB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и XCB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.