Сравнение XLB.TO с IEFA
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 0.59%/yr vs 10.36%/yr for IEFA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и IEFA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLB.TO торгуется в CAD, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 0.59% против 10.36% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 0.59%
IEFA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 0.91% | -0.76% | 0.71% | 9.15% | -21.64% | -4.59% | 11.18% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.45% | 26.05% | 12.01% | 15.15% | -9.87% | 11.58% | 5.61% | 17.59% | -6.93% | 18.00% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and IEFA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | -0.02 |
The correlation between XLB.TO and IEFA shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск
XLB.TO
IEFA
Сравнение XLB.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.96 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 7.52 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.41 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.62 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и IEFA
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки IEFA в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -29.92% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -11.27% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -14.32% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -24.68% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -29.92% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -1.66% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.52% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.93% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и IEFA
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.90%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.82% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 13.14% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 15.66% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 17.58% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 18.40% | -6.73% |
Сравнение комиссий XLB.TO и IEFA
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и IEFA
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности IEFA в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.08% | 4.05% | 3.82% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and IEFA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.07% for IEFA.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор