PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB.TO с IEFA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 0.65%/yr vs 10.62%/yr for IEFA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности XLB.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLB.TO торгуется в CAD, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLB.TO показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 0.65% против 10.62% соответственно.

XLB.TO

1 день
0.48%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.16%
6 месяцев
2.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.46%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
0.65%

IEFA

1 день
0.79%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.26%
1 год
24.57%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.65%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB.TO и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		3.16%-0.76%0.71%9.15%-21.64%-4.59%11.18%12.85%-0.25%7.11%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.39%26.05%12.01%15.15%-9.87%11.58%5.61%17.59%-6.93%18.00%

Correlation

The correlation between XLB.TO and IEFA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

-0.02

The correlation between XLB.TO and IEFA shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

XLB.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLB.TOIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.55

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.22

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.19

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

8.40

-6.96

XLB.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB.TO и IEFA

Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки IEFA в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLB.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-29.92%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-11.27%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-14.32%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-24.68%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-29.92%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-0.99%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-4.51%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.93%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB.TO и IEFA

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLB.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.60%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

13.67%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

15.94%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

17.64%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

18.16%

-6.50%

Сравнение комиссий XLB.TO и IEFA

XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB.TO и IEFA

Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности IEFA в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.41%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.00%4.05%3.82%3.73%3.97%3.03%2.90%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Часто задаваемые вопросы

XLB.TO and IEFA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.

XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор