PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

XJUN и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XJUN и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с DOGGXJUN с PBFRXJUN с ZAPR
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий XJUN и BUFD

XJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

Доходность на риск

XJUN vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.04

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.90

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

10.38

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.87

+0.26

Корреляция

Корреляция между XJUN и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и BUFD

Ни XJUN, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XJUN и BUFD

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-10.75%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.57%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.72%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.03%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.20%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и BUFD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 1.95%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.68%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.10%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

9.03%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

7.71%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

7.63%

-0.33%