PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJUN с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJUN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - XJUN is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJUN returned 10.19%/yr vs 22.39%/yr for ITOT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XJUN charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

XJUN

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.77%
1 год
10.38%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJUN и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		3.11%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%7.87%

Correlation

The correlation between XJUN and ITOT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between XJUN and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJUN и ITOT

Секторы
XJUN
ITOT

Технологии

36.2%
33.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.0%

Промышленность

8.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

XJUN
36.2%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

XJUN
11.9%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

XJUN
10.9%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

XJUN
10.1%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

XJUN
8.4%
ITOT
9.0%

Промышленность

XJUN
8.1%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

XJUN
4.9%
ITOT
4.7%

Энергетика

XJUN
3.5%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

XJUN
2.3%
ITOT
2.3%

Недвижимость

XJUN
1.9%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

XJUN
1.8%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с IBUFXJUN с ZMAYXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с SMAXXJUN с BUFPXJUN с RDVI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

XJUN vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.37

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.24

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.43

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

3.25

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.91

14.92

+15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.57

+0.62

Просадки

Сравнение просадок XJUN и ITOT

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJUNITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-55.20%

+46.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-8.90%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-19.44%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.25%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-6.97%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.94%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и ITOT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 0.27%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJUNITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

2.94%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.14%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

12.19%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

17.35%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

18.26%

-11.08%

Сравнение комиссий XJUN и ITOT

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и ITOT

XJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJUN and ITOT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to XJUN (0.27%). In terms of maximum drawdown, XJUN dropped -9.14% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.39% vs 10.19% for XJUN. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XJUN has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.39% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for XJUN.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for XJUN.

XJUN is categorized as Defined Outcome, while ITOT is Large Cap Blend Equities. XJUN tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XJUN and 0.03% for ITOT.

XJUN currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJUN и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор