PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

XJUN и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с BUFQXJUN с DOGGXJUN с FBUFXJUN с PBFR
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий XJUN и ITOT

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

XJUN vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.00

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

7.25

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.54

+0.60

Корреляция

Корреляция между XJUN и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и ITOT

XJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок XJUN и ITOT

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-55.20%

+46.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.34%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-5.51%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-7.02%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.61%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и ITOT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.49%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.78%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

18.68%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

17.36%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

18.25%

-10.95%