PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

XJUN и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и BUFP

2026 (YTD)20252024
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%5.22%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с PBFRXJUN с ZAPRXJUN с BUFQ
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий XJUN и BUFP

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

XJUN vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.89

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.73

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

9.93

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.05

+0.08

Корреляция

Корреляция между XJUN и BUFP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и BUFP

XJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок XJUN и BUFP

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-11.98%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.16%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.05%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.08%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.42%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и BUFP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 1.95%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.45%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

5.01%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

11.12%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

9.78%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

9.78%

-2.48%