PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

XJUN и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с BGLDXJUN с DDECXJUN с DOGGXJUN с FBUFXJUN с FFEB
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий XJUN и EAPR

XJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

Доходность на риск

XJUN vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.87

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.77

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.11

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

15.78

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.40

+0.74

Корреляция

Корреляция между XJUN и EAPR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и EAPR

Ни XJUN, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XJUN и EAPR

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-17.65%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.99%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.18%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и EAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 1.95%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.28%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.08%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

7.95%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

9.85%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

9.85%

-2.55%