PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJUN с FSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJUN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - XJUN is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJUN returned 10.19%/yr vs 14.60%/yr for FSEP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.77%.

XJUN

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.77%
1 год
10.38%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJUN и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		3.11%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%13.56%20.23%-7.05%5.19%

Correlation

The correlation between XJUN and FSEP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between XJUN and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJUN и FSEP

Секторы
XJUN
FSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XJUN
36.2%
FSEP
36.2%

Финансовые услуги

XJUN
11.9%
FSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

XJUN
10.9%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

XJUN
10.1%
FSEP
10.1%

Здравоохранение

XJUN
8.4%
FSEP
8.4%

Промышленность

XJUN
8.1%
FSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

XJUN
4.9%
FSEP
4.9%

Энергетика

XJUN
3.5%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

XJUN
2.3%
FSEP
2.3%

Недвижимость

XJUN
1.9%
FSEP
1.9%

Сырьевые материалы

XJUN
1.8%
FSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с IBUFXJUN с ZMAYXJUN с EAPRXJUN с BUFPXJUN с SMAXXJUN с BGLD
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG

Доходность на риск

XJUN vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.38

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.43

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

3.18

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.91

16.07

+14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.38

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.10

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XJUN и FSEP

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJUNFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-13.79%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-5.62%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-12.37%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.02%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-2.13%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.11%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 0.27%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJUNFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.13%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

5.79%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

7.51%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

10.79%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

10.54%

-3.36%

Сравнение комиссий XJUN и FSEP

И XJUN, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и FSEP

Ни XJUN, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XJUN and FSEP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEP has higher volatility (1.13%) compared to XJUN (0.27%). In terms of maximum drawdown, XJUN dropped -9.14% vs FSEP's -13.79%.

On 3-year performance, FSEP leads with 14.60% vs 10.19% for XJUN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XJUN has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSEP has performed better with a 14.60% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJUN and FSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.

XJUN and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XJUN is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. XJUN tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September.

XJUN currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJUN и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор