PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 20.76%/yr for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XJR charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности XJR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%13.96%

Correlation

The correlation between XJR and SLV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.21

Сравнение распределения секторов XJR и SLV

Секторы
XJR
SLV

Финансовые услуги

18.2%

-

Технологии

16.8%

-

Промышленность

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

XJR
18.2%
SLV

-

Технологии

XJR
16.8%
SLV

-

Промышленность

XJR
15.5%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
SLV

-

Здравоохранение

XJR
10.7%
SLV

-

Недвижимость

XJR
7.6%
SLV

-

Энергетика

XJR
4.7%
SLV

-

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
SLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
SLV

-

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
SLV

-

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

XJR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.89

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.07

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.62

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

5.64

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.25

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XJR и SLV

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-76.28%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-42.45%

+33.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-42.45%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-42.45%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-37.30%

+36.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-44.67%

+35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

19.67%

-16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и SLV

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 4.77%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

16.30%

-11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

58.31%

-46.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

58.90%

-41.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

36.15%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

31.84%

-10.11%

Сравнение комиссий XJR и SLV

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и SLV

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XJR and SLV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to XJR (4.77%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 20.76% vs 5.38% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.76% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

XJR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for SLV.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLV is Silver. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор