PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJR с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Silver Trust (SLV).

XJR и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJR и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		2.92%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

XJR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.71%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с IJRXJR с ESIXXJR с AVUV
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий XJR и SLV

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

XJR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.16

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.23

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.82

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

8.70

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.16

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между XJR и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и SLV

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.11%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJR и SLV

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XJRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-76.28%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-42.45%

+28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-42.45%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-35.47%

+29.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-44.76%

+35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

13.77%

-9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и SLV

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

16.96%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

57.27%

-44.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

57.07%

-34.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

35.27%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

31.35%

-9.48%