Сравнение XJR с SHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE).
XJR и SHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA Gender Diversity (TR). Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и SHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и SHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | -2.10% | 15.50% | 23.35% | 22.37% | -21.73% | 15.17% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SHE с доходностью -2.10%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
SHE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SHE
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SHE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. SHE — Ранг доходности на риск
XJR
SHE
Сравнение XJR c SHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | SHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.54 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | SHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XJR и SHE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SHE
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SHE в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | 1.25% | 1.18% | 1.14% | 1.37% | 1.54% | 0.99% | 1.24% | 1.91% | 7.39% | 5.37% | 6.41% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SHE
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки SHE в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | SHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -35.80% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.22% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -31.69% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.53% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -6.40% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.61% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SHE
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | SHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.94% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.78% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 17.13% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.07% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.96% | +3.91% |