PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с VEGN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SHE tracks the SSGA Gender Diversity (TR) while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHE returned 9.94%/yr vs 16.01%/yr for VEGN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SHE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности SHE и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 32.02%.

SHE

1 день
0.33%
1 месяц
-0.87%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.77%
1 год
27.05%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.08%

VEGN

1 день
2.09%
1 месяц
5.49%
С начала года
32.02%
6 месяцев
30.58%
1 год
47.12%
3 года*
29.55%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		16.81%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%5.35%
VEGN
US Vegan Climate ETF		32.02%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%

Correlation

The correlation between SHE and VEGN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between SHE and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и VEGN

Секторы
SHE
VEGN

Технологии

36.5%
63.0%

Финансовые услуги

11.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.1%

Здравоохранение

8.8%
4.8%

Промышленность

8.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.0%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

SHE
36.5%
VEGN
63.0%

Финансовые услуги

SHE
11.6%
VEGN
13.3%

Потребительский циклический сектор

SHE
10.3%
VEGN
1.8%

Коммуникационные услуги

SHE
10.1%
VEGN
9.1%

Здравоохранение

SHE
8.8%
VEGN
4.8%

Промышленность

SHE
8.0%
VEGN
4.7%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
VEGN
0.0%

Энергетика

SHE
3.3%
VEGN

-

Коммунальные услуги

SHE
2.9%
VEGN
0.1%

Недвижимость

SHE
1.9%
VEGN
3.1%

Сырьевые материалы

SHE
1.8%
VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPCSHE с VFIAX
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYGVEGN с VTI

Доходность на риск

SHE vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.58

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.31

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.00

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

15.57

-3.19

SHE vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHE и VEGN

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-34.14%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.85%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-20.91%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-33.40%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.74%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.54%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.03%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и VEGN

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 4.63%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

9.81%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

15.79%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

18.34%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

20.65%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.93%

-4.87%

Сравнение комиссий SHE и VEGN

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и VEGN

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VEGN в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.09%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.49%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SHE and VEGN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEGN has higher volatility (9.81%) compared to SHE (4.63%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.01% vs 9.94% for SHE. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.01% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

SHE has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.49% for VEGN.

SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: State Street and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор