PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 13.08%/yr vs 15.38%/yr for VTI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SHE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SHE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.08% против 15.38% соответственно.

SHE

1 день
0.33%
1 месяц
-0.87%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.77%
1 год
27.05%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.08%

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		16.81%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SHE and VTI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between SHE and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и VTI

Секторы
SHE
VTI

Технологии

36.5%
37.0%

Финансовые услуги

11.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.8%
9.0%

Промышленность

8.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Энергетика

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

SHE
36.5%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

SHE
11.6%
VTI
11.3%

Потребительский циклический сектор

SHE
10.3%
VTI
9.7%

Коммуникационные услуги

SHE
10.1%
VTI
9.8%

Здравоохранение

SHE
8.8%
VTI
9.0%

Промышленность

SHE
8.0%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
VTI
4.3%

Энергетика

SHE
3.3%
VTI
3.3%

Коммунальные услуги

SHE
2.9%
VTI
2.1%

Недвижимость

SHE
1.9%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

SHE
1.8%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с ESGVSHE с ^GSPCSHE с VFIAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SHE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.81

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.48

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.59

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

11.45

+0.93

SHE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHE и VTI

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-55.45%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.92%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-19.30%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.36%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-35.00%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.77%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.01%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.02%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и VTI

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.63% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.86%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.00%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.75%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.50%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.31%

-0.25%

Сравнение комиссий SHE и VTI

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и VTI

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.09%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SHE and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.86%) compared to SHE (4.63%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.38% vs 13.08% for SHE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.38% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SHE.

SHE has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.04% for VTI.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.03% for VTI.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор