PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHE с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SHE и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA Gender Diversity (TR). Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHE и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHE и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		-2.10%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.02% соответственно.

SHE

1 день
0.91%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.72%
1 год
14.48%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.75%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с VTISHE с ESGVSHE с VFIAXSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий SHE и SCHX

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SHE vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHESCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.02

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHESCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между SHE и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и SCHX

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.25%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SHE и SCHX

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHESCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-34.33%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.19%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.41%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-34.33%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.67%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.00%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и SCHX

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 4.94%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHESCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.36%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.67%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.33%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.13%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.13%

-0.17%