PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHE returned 10.89%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SHE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности SHE и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

SHE

1 день
-0.58%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.32%
3 года*
24.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.83%

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.56%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-13.19%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between SHE and ESGV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between SHE and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и ESGV

Секторы
SHE
ESGV

Технологии

38.0%
39.5%

Финансовые услуги

11.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
13.0%

Промышленность

8.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.9%

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%
0.2%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

SHE
38.0%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

SHE
11.9%
ESGV
12.3%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
ESGV
13.0%

Промышленность

SHE
8.9%
ESGV
4.5%

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

SHE
8.7%
ESGV
9.8%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
ESGV
3.9%

Энергетика

SHE
3.4%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
ESGV
0.2%

Недвижимость

SHE
1.9%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
ESGV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ^GSPCSHE с VFIAX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

SHE vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHEESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.11

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.89

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.43

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

10.42

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHEESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SHE и ESGV

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-33.66%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.60%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-20.41%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-28.81%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.88%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.43%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.70%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и ESGV

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.37%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.18%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.35%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.35%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.58%

-2.54%

Сравнение комиссий SHE и ESGV

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и ESGV

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%

Часто задаваемые вопросы

SHE and ESGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHE has higher volatility (5.06%) compared to ESGV (3.37%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.64% vs 10.89% for SHE. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.64% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SHE.

SHE has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.85% for ESGV.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.09% for ESGV.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор