Сравнение XJR с RB
XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJR charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности XJR и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
XJR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJR и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 14.91% | 9.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between XJR and RB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJR vs. RB — Ранг доходности на риск
XJR
RB
Сравнение XJR c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.15 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок XJR и RB
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJR | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -1.70% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -0.41% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJR | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 6.21% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 6.21% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 6.21% | +15.52% |
Сравнение комиссий XJR и RB
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и RB
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.99% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XJR and RB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.99% for XJR.
XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для XJR и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор