PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. XJR is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, XJR returned 28.36% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности XJR и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и FESM

2026 (YTD)202520242023
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%12.69%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between XJR and FESM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between XJR and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и FESM

Секторы
XJR
FESM

Финансовые услуги

18.2%
14.8%

Технологии

16.8%
21.6%

Промышленность

15.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.4%

Здравоохранение

10.7%
15.7%

Недвижимость

7.6%
4.2%

Энергетика

4.7%
7.2%

Сырьевые материалы

4.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
FESM
14.8%

Технологии

XJR
16.8%
FESM
21.6%

Промышленность

XJR
15.5%
FESM
19.1%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
FESM
7.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
FESM
15.7%

Недвижимость

XJR
7.6%
FESM
4.2%

Энергетика

XJR
4.7%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
FESM
3.5%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
FESM
1.4%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

XJR vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.48

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.34

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.61

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

16.60

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.48

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.29

-0.62

Просадки

Сравнение просадок XJR и FESM

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-26.93%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.18%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.59%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-4.79%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.82%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и FESM

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.64%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.32%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.98%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.26%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

21.26%

+0.47%

Сравнение комиссий XJR и FESM

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и FESM

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XJR and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to XJR (4.77%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 28.36% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

XJR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор