PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJH с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

XJH и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XJH и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и RUNN

2026 (YTD)202520242023
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		2.75%8.12%12.27%9.97%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с FZIPXXJH с SUSL
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий XJH и RUNN

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

XJH vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.02

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.15

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.04

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

0.11

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между XJH и RUNN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и RUNN

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJH и RUNN

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

XJHRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-16.83%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-10.60%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-7.74%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.36%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.82%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и RUNN

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJHRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.42%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

9.85%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

16.68%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

13.87%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

13.87%

+6.12%