PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с MIDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 7.94%/yr for MIDE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XJH charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности XJH и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 12.50%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

MIDE

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.55%
1 год
26.68%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и MIDE

2026 (YTD)20252024202320222021
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%10.51%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		12.50%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%

Correlation

The correlation between XJH and MIDE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.99

The correlation between XJH and MIDE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и MIDE

Секторы
XJH
MIDE

Промышленность

25.9%
23.3%

Технологии

16.0%
13.9%

Финансовые услуги

14.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.1%

Здравоохранение

9.6%
9.9%

Недвижимость

8.2%
8.8%

Сырьевые материалы

4.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.2%

Энергетика

2.9%
5.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
0.9%

Промышленность

XJH
25.9%
MIDE
23.3%

Технологии

XJH
16.0%
MIDE
13.9%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
MIDE
16.8%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
MIDE
12.1%

Здравоохранение

XJH
9.6%
MIDE
9.9%

Недвижимость

XJH
8.2%
MIDE
8.8%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
MIDE
3.7%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
MIDE
3.2%

Энергетика

XJH
2.9%
MIDE
5.7%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
MIDE
1.7%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
MIDE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с RSHO

Доходность на риск

XJH vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.68

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.43

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.86

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

10.19

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XJH и MIDE

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, примерно равная максимальной просадке MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-24.59%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.36%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.59%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.59%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.49%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и MIDE

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеют волатильность 4.49% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.43%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.60%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.95%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

19.72%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.68%

+0.21%

Сравнение комиссий XJH и MIDE

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и MIDE

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MIDE в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.34%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XJH and MIDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to MIDE (4.43%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, MIDE leads with 7.94% vs 7.22% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 7.94% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.12% for XJH.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.15% for MIDE.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор