Сравнение XJH с MIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE).
XJH и MIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJH и MIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и MIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 10.51% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 2.61%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и MIDE
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJH vs. MIDE — Ранг доходности на риск
XJH
MIDE
Сравнение XJH c MIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | MIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 5.59 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между XJH и MIDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и MIDE
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MIDE в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и MIDE
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, примерно равная максимальной просадке MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и MIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -24.59% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -14.54% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -24.59% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.94% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.67% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.50% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и MIDE
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.19% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.92% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 21.24% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 19.69% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 19.80% | +0.19% |