Сравнение XJH с IBIT
XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XJH returned 28.30% vs -45.30% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XJH charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности XJH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
XJH
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 16.36% | 8.12% | 14.11% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between XJH and IBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
XJH
IBIT
Сравнение XJH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.86 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -1.47 | +12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJH и IBIT
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -52.98% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -52.98% | +43.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.98% | +52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -16.97% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 30.94% | -28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 13.43% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 34.60% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 44.41% | -27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 50.21% | -30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 50.21% | -30.35% |
Сравнение комиссий XJH и IBIT
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и IBIT
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.07% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XJH and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to XJH (4.70%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, XJH leads with 28.30% vs -45.30% for IBIT. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XJH has performed better with a 28.30% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
XJH has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for IBIT.
XJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.25% for IBIT.
XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор