Сравнение XJH с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
XJH и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJH и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 27.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и FTDS
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
XJH vs. FTDS — Ранг доходности на риск
XJH
FTDS
Сравнение XJH c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 6.97 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.32 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XJH и FTDS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и FTDS
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и FTDS
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -56.53% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.98% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -23.35% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.01% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -9.92% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.91% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и FTDS
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 2.78% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 9.68% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 17.98% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.64% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 20.14% | -0.15% |