PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и FTDS


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%27.56%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Сравнение комиссий XJH и FTDS

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.


Доходность на риск

XJH vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHFTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.97

-1.43

XJH vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.32

+0.35

Корреляция

Корреляция между XJH и FTDS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и FTDS

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FTDS в 1.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок XJH и FTDS

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FTDS.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-56.53%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-12.98%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-23.35%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.01%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.92%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.91%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и FTDS

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.78%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

9.68%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

17.98%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.64%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.14%

-0.15%