Сравнение XJH с FNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).
XJH и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJH и FNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и FNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.63% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 31.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJH показывает доходность 2.75%, а FNX немного ниже – 2.63%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
FNX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и FNX
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.
Доходность на риск
XJH vs. FNX — Ранг доходности на риск
XJH
FNX
Сравнение XJH c FNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | FNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 5.37 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XJH и FNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и FNX
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FNX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.90% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и FNX
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -57.11% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -14.59% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -24.97% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.13% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -8.47% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.62% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и FNX
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.07% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 12.23% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 21.23% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 20.51% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 21.94% | -1.95% |