PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJH с FNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJH и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и FNX


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
2.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%31.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJH показывает доходность 2.75%, а FNX немного ниже – 2.63%.


XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*

FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий XJH и FNX

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.


Доходность на риск

XJH vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJHFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.90

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

5.37

+0.17

XJH vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJHFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между XJH и FNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и FNX

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FNX в 0.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XJH и FNX

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FNX.


Загрузка...

Показатели просадок


XJHFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-57.11%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.59%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.97%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.13%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.47%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.62%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и FNX

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJHFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.07%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.23%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.23%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

20.51%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.94%

-1.95%