PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с ESGD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 8.10%/yr vs 8.21%/yr for ESGD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJH charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности XJH и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 9.85%.

XJH

1 день
0.41%
1 месяц
5.84%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.25%
1 год
29.19%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.50%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%17.33%

Correlation

The correlation between XJH and ESGD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.74

The correlation between XJH and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и ESGD

Секторы
XJH
ESGD

Промышленность

26.8%
18.2%

Технологии

16.7%
12.6%

Финансовые услуги

14.0%
25.8%

Здравоохранение

9.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.6%

Недвижимость

8.1%
1.6%

Сырьевые материалы

5.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.0%

Энергетика

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

1.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
4.3%

Промышленность

XJH
26.8%
ESGD
18.2%

Технологии

XJH
16.7%
ESGD
12.6%

Финансовые услуги

XJH
14.0%
ESGD
25.8%

Здравоохранение

XJH
9.7%
ESGD
9.9%

Потребительский циклический сектор

XJH
9.6%
ESGD
6.6%

Недвижимость

XJH
8.1%
ESGD
1.6%

Сырьевые материалы

XJH
5.0%
ESGD
5.5%

Потребительский защитный сектор

XJH
4.2%
ESGD
7.0%

Энергетика

XJH
2.9%
ESGD
3.9%

Коммунальные услуги

XJH
1.5%
ESGD
3.7%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
ESGD
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

XJH vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJHESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.38

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.01

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.87

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

6.97

+4.27

XJH vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJH и ESGD

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-33.70%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.68%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-13.86%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-30.03%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.17%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.13%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и ESGD

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 5.22%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.58%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.32%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

15.82%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

16.73%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.00%

+2.89%

Сравнение комиссий XJH и ESGD

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и ESGD

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ESGD в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.31%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJH and ESGD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.58%) compared to XJH (5.22%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, ESGD leads with 8.21% vs 8.10% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.21% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.31% for XJH.

XJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.20% for ESGD.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор