PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с CVMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while CVMC tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJH returned 14.70%/yr vs 15.54%/yr for CVMC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XJH charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CVMC.

Доходность

Сравнение доходности XJH и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у CVMC с доходностью 13.48%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

CVMC

1 день
-2.33%
1 месяц
1.31%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.13%
1 год
23.71%
3 года*
15.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и CVMC

2026 (YTD)202520242023
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%4.85%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		13.48%9.52%12.57%4.40%

Correlation

The correlation between XJH and CVMC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between XJH and CVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и CVMC

Секторы
XJH
CVMC

Промышленность

25.9%
20.6%

Технологии

16.0%
20.9%

Финансовые услуги

14.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.0%

Здравоохранение

9.6%
10.1%

Недвижимость

8.2%
7.1%

Сырьевые материалы

4.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Энергетика

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

1.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.9%

Промышленность

XJH
25.9%
CVMC
20.6%

Технологии

XJH
16.0%
CVMC
20.9%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
CVMC
13.1%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
CVMC
10.0%

Здравоохранение

XJH
9.6%
CVMC
10.1%

Недвижимость

XJH
8.2%
CVMC
7.1%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
CVMC
2.6%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
CVMC
5.5%

Энергетика

XJH
2.9%
CVMC
1.1%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
CVMC
6.0%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
CVMC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH

Доходность на риск

XJH vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHCVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.69

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.47

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.55

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

10.23

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHCVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

0.00

Просадки

Сравнение просадок XJH и CVMC

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и CVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHCVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-22.53%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.35%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-22.53%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.33%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.18%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.32%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и CVMC

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеют волатильность 4.49% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHCVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.34%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.79%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.11%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.49%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.49%

+3.40%

Сравнение комиссий XJH и CVMC

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CVMC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и CVMC

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CVMC в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.19%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XJH and CVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to CVMC (4.34%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs CVMC's -22.53%.

On 3-year performance, CVMC leads with 15.54% vs 14.70% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 15.54% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

CVMC has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.12% for XJH.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while CVMC tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.15% for CVMC.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и CVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор