Сравнение XJH с CVMC

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у CVMC с доходностью 1.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CVMC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMC равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XJH и CVMC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CVMC в 1.34%

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и CVMC.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.