PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XISE с XAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XISE returned 6.80% vs 8.79% for XAPR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XISE и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 3.39%.

XISE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.66%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.05%
1 год
8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XISE и XAPR

2026 (YTD)20252024
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.00%6.42%3.83%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		3.39%12.57%8.25%

Correlation

The correlation between XISE and XAPR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.68

The correlation between XISE and XAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с FDNDXISE с FSEP
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с BUFGXAPR с APRTXAPR с CARYXAPR с IVVM

Доходность на риск

XISE vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEXAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
4.31

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
7.30

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

2.06

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

13.37

-9.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

70.60

-50.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

4.31

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.88

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XISE и XAPR

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, примерно равная максимальной просадке XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и XAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XISEXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-6.18%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-0.66%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.16%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.18%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.12%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и XAPR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 0.37%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XISEXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.75%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.31%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

2.05%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

6.18%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

6.18%

-1.26%

Сравнение комиссий XISE и XAPR

И XISE, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и XAPR

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

XISE and XAPR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAPR has higher volatility (0.75%) compared to XISE (0.37%). In terms of maximum drawdown, XISE dropped -6.17% vs XAPR's -6.18%.

On 1-year performance, XAPR leads with 8.79% vs 6.80% for XISE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAPR has performed better with a 8.79% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XISE and XAPR have the same expense ratio: 0.85% per year.

XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for XAPR.

XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XISE и XAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор