PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XISE с TLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Options Trading funds. XISE is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, XISE returned 6.80% vs 10.46% for TLTW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XISE charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности XISE и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.21%.

XISE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XISE и TLTW

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.00%6.42%5.70%3.09%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.21%11.36%-2.18%-2.39%

Correlation

The correlation between XISE and TLTW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с AJULXISE с FDND
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

XISE vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISETLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.37

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.96

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.76

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

5.28

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISETLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.37

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

-0.03

+1.42

Просадки

Сравнение просадок XISE и TLTW

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XISETLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-18.61%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-5.97%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.20%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-8.25%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.99%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 0.37%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XISETLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.48%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

5.79%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

7.70%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

11.39%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

11.39%

-6.47%

Сравнение комиссий XISE и TLTW

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и TLTW

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности TLTW в 11.76%

ПозицияTTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XISE and TLTW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.48%) compared to XISE (0.37%). In terms of maximum drawdown, XISE dropped -6.17% vs TLTW's -18.61%.

On 1-year performance, TLTW leads with 10.46% vs 6.80% for XISE. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 10.46% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.

TLTW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 5.92% for XISE.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 0.35% for TLTW.

XISE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XISE и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор