Сравнение XISE с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
XISE и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.15% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
XISE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и TLTW
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
XISE vs. TLTW — Ранг доходности на риск
XISE
TLTW
Сравнение XISE c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 3.35 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -0.03 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между XISE и TLTW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и TLTW
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.99% | 5.81% | 7.04% | 1.20% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и TLTW
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -18.61% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.80% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -3.02% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.49% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.21% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и TLTW
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.46% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 5.80% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 8.88% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 11.55% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 11.55% | -6.50% |