Сравнение XISE с RDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).
XISE и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и RDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.15% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.
XISE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и RDVI
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Доходность на риск
XISE vs. RDVI — Ранг доходности на риск
XISE
RDVI
Сравнение XISE c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.52 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XISE и RDVI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и RDVI
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности RDVI в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.99% | 5.81% | 7.04% | 1.20% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и RDVI
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и RDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -18.35% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -12.65% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.28% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.27% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.80% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и RDVI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 5.38% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 10.48% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 18.54% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 17.04% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 17.04% | -11.99% |