PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XISE с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XISE и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и RDVI


Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.


XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Сравнение комиссий XISE и RDVI

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.


Доходность на риск

XISE vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XISERDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.44

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

6.52

+1.02

XISE vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XISERDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.06

+0.15

Корреляция

Корреляция между XISE и RDVI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и RDVI

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности RDVI в 8.38%


Просадки

Сравнение просадок XISE и RDVI

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и RDVI.


Загрузка...

Показатели просадок


XISERDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-18.35%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-12.65%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-5.28%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-3.27%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.80%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XISERDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.38%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

10.48%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

18.54%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

17.04%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

17.04%

-11.99%