Сравнение XISE с PMDE
XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). XISE is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XISE charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности XISE и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
XISE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XISE и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 3.64% | 0.75% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between XISE and PMDE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XISE vs. PMDE — Ранг доходности на риск
XISE
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XISE c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XISE | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XISE и PMDE
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XISE | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -1.59% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.24% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XISE | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 2.37% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.37% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.37% | +2.45% |
Сравнение комиссий XISE и PMDE
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и PMDE
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.93% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
XISE and PMDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.
XISE has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for PMDE.
XISE is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для XISE и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор