Сравнение XISE с PBFB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).
XISE и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и PBFB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и PBFB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.05% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | -1.32% | 9.86% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -1.32%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и PBFB
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.
Доходность на риск
XISE vs. PBFB — Ранг доходности на риск
XISE
PBFB
Сравнение XISE c PBFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | PBFB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.89 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.74 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.60 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XISE и PBFB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и PBFB
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как PBFB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и PBFB
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и PBFB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -8.65% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.16% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.47% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.63% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.11% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и PBFB
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.54% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.80% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 8.31% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.54% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.54% | -1.48% |