PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

XISE и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и DMAR

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с AAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий XISE и DMAR

И XISE, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

XISE vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.66

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.45

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.08

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

13.69

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.03

+0.17

Корреляция

Корреляция между XISE и DMAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и DMAR

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и DMAR

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-9.84%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.15%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.14%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.91%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеют волатильность 1.90% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.94%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.71%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

7.59%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

7.06%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

7.05%

-1.99%