PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XISE с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XISE и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и APRH


Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 0.87%.


XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Сравнение комиссий XISE и APRH

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.


Доходность на риск

XISE vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XISEAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.35

+1.06

XISE vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRH равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XISEAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между XISE и APRH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и APRH

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности APRH в 5.55%


Просадки

Сравнение просадок XISE и APRH

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и APRH.


Загрузка...

Показатели просадок


XISEAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-5.87%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-5.83%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.21%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.22%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и APRH

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XISEAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.59%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.56%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

6.89%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

4.62%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.62%

+0.44%