PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

XISE и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и AAPR

2026 (YTD)20252024
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%4.03%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с FDND
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий XISE и AAPR

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

XISE vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.86

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.79

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.41

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

16.22

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.86

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между XISE и AAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и AAPR

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и AAPR

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, примерно равная максимальной просадке AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-5.99%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-4.22%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.48%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.62%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.50%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

5.41%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

4.94%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.94%

+0.12%