Сравнение XISE с DDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).
XISE и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и DDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и DDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | -1.80% | 12.33% | 12.26% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.80%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDEC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и DDEC
И XISE, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
XISE vs. DDEC — Ранг доходности на риск
XISE
DDEC
Сравнение XISE c DDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | DDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.22 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.43 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 11.60 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XISE и DDEC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и DDEC
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как DDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и DDEC
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и DDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -10.22% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.46% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.68% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.92% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.14% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и DDEC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.85% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 4.56% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 8.63% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.99% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.92% | -1.86% |