PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XINC.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XINC.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

XINC.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XINC.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XINC.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.19%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%9.16%1.23%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.29%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, XINC.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 0.29%.

XINC.TO

1 день
0.87%
1 месяц
-2.34%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.35%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.30%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с SWDA.L
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий XINC.TO и XBAL.TO

И XINC.TO, и XBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

XINC.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XINC.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XINC.TOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.53

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

6.31

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XINC.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XINC.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XINC.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XINC.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Корреляция

Корреляция между XINC.TO и XBAL.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XINC.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XBAL.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.25%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок XINC.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XINC.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.40%

-28.83%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-7.68%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-17.12%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.84%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.41%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.86%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XINC.TO и XBAL.TO

Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 2.58%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XINC.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.28%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

6.56%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

10.21%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

8.64%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

9.27%

-2.53%