Сравнение XINC.TO с XCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).
XINC.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XINC.TO или XCNS.TO.
Основные характеристики
| XINC.TO | XCNS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.49% | 11.36% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 18.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.95% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 12.52 | 25.99 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 6.17% | 5.55% |
| Макс. просадка | -15.40% | -16.96% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XINC.TO и XCNS.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XINC.TO и XCNS.TO
С начала года, XINC.TO показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 11.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XINC.TO и XCNS.TO
И XINC.TO, и XCNS.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XINC.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XINC.TO и XCNS.TO
Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XCNS.TO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 2.94% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.68% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок XINC.TO и XCNS.TO
Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и XCNS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XINC.TO и XCNS.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеют волатильность 2.11% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.