Сравнение XINC.TO с XGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).
XINC.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XINC.TO или XGRO.TO.
Основные характеристики
| XINC.TO | XGRO.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 19.57% |
| Дох-ть за 1 год | 13.02% | 26.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.14% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.92% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 27.42 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 6.19% | 7.97% |
| Макс. просадка | -15.40% | -47.93% |
| Текущая просадка | -0.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XINC.TO и XGRO.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XINC.TO и XGRO.TO
С начала года, XINC.TO показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 19.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XINC.TO и XGRO.TO
И XINC.TO, и XGRO.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XINC.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XINC.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XGRO.TO в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 2.94% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.05% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок XINC.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и XGRO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XINC.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 2.13%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.