Сравнение XINC.TO с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
XINC.TO и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XINC.TO или SWDA.L.
Основные характеристики
| XINC.TO | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 19.89% |
| Дох-ть за 1 год | 13.66% | 26.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.29% | 8.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 12.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 12.57 | 19.14 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 6.17% | 10.07% |
| Макс. просадка | -15.40% | -25.58% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XINC.TO и SWDA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XINC.TO и SWDA.L
С начала года, XINC.TO показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 19.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XINC.TO и SWDA.L
И XINC.TO, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XINC.TO c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XINC.TO и SWDA.L
Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 2.93% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XINC.TO и SWDA.L
Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XINC.TO и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 2.08%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.