PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XINC.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XINC.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XINC.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности XINC.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XINC.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.28%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%9.16%1.23%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, XINC.TO показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

XINC.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.14%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TOXINC.TO с SWDA.L
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XINC.TO и VFV.TO

XINC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XINC.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XINC.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XINC.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.79

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.30

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XINC.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XINC.TO на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XINC.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XINC.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.07

-0.58

Корреляция

Корреляция между XINC.TO и VFV.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XINC.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XINC.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XINC.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.40%

-27.43%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-12.52%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-22.19%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-5.61%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.39%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

3.31%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XINC.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XINC.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.11%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

9.28%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

18.26%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

14.91%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

16.57%

-9.83%