Сравнение XINC.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
XINC.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XINC.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| XINC.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.02% | 23.53% |
| Дох-ть за 1 год | 12.99% | 28.56% |
| Дох-ть за 3 года | 1.11% | 8.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.71% | 11.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.61 |
| Коэф-т Мартина | 12.44 | 23.92 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 6.19% | 9.61% |
| Макс. просадка | -15.40% | -29.74% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между XINC.TO и XEQT.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XINC.TO и XEQT.TO
С начала года, XINC.TO показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 23.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XINC.TO и XEQT.TO
И XINC.TO, и XEQT.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XINC.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XINC.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XEQT.TO в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 2.95% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.80% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок XINC.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XINC.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 2.27%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.