Сравнение XINC.TO с XSUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO).
XINC.TO и XSUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XINC.TO или XSUS.TO.
Основные характеристики
| XINC.TO | XSUS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.49% | 33.45% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 40.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.95% | 17.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.81 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 5.11 |
| Коэф-т Мартина | 12.52 | 24.93 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 6.17% | 11.44% |
| Макс. просадка | -15.40% | -28.32% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XINC.TO и XSUS.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XINC.TO и XSUS.TO
С начала года, XINC.TO показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у XSUS.TO с доходностью 33.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XINC.TO и XSUS.TO
XINC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSUS.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XINC.TO c XSUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XINC.TO и XSUS.TO
Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XSUS.TO в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 2.94% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.85% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок XINC.TO и XSUS.TO
Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки XSUS.TO в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и XSUS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XINC.TO и XSUS.TO
Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 2.11%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.