Сравнение XIFR с XSD
XIFR (XPLR Infrastructure LP) is a stock, while XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Over the past 10 years, XIFR returned -4.45%/yr vs 27.41%/yr for XSD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIFR и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIFR показывает доходность 21.80%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 57.73%. За последние 10 лет акции XIFR уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -4.45% против 27.41% соответственно.
XIFR
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 20.83%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- -37.02%
- 5 лет*
- -26.53%
- 10 лет*
- -4.45%
XSD
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- 44.09%
- С начала года
- 57.73%
- 1 год
- 91.59%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 27.41%
Сравнение доходности по годам XIFR и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIFR XPLR Infrastructure LP | 21.80% | -43.82% | -32.61% | -53.32% | -13.52% | 30.01% | 32.40% | 27.54% | 3.74% | 75.99% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 57.73% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Correlation
The correlation between XIFR and XSD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIFR vs. XSD — Ранг доходности на риск
XIFR
XSD
Сравнение XIFR c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPLR Infrastructure LP (XIFR) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIFR | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.19 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 13.90 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIFR и XSD
Максимальная просадка XIFR за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIFR и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIFR | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -64.56% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -21.97% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.76% | -41.25% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.29% | -42.27% | -46.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -42.27% | -46.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.08% | -21.97% | -60.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -13.72% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 6.61% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIFR и XSD
Текущая волатильность для XPLR Infrastructure LP (XIFR) составляет 7.56%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что XIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIFR | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 20.07% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 36.94% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.42% | 43.56% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 39.77% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 35.71% | +4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIFR и XSD
XIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIFR XPLR Infrastructure LP | 0.00% | 0.00% | 20.20% | 11.10% | 4.27% | 3.08% | 3.37% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XIFR and XSD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSD has higher volatility (20.07%) compared to XIFR (7.56%). In terms of maximum drawdown, XIFR dropped -88.29% vs XSD's -64.56%.
XSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIFR и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор