PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIFR с MISL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIFR с MISL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIFR (XPLR Infrastructure LP) is a stock, while MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) is Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, XIFR returned -38.17%/yr vs 29.55%/yr for MISL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIFR и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPLR Infrastructure LP (XIFR) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIFR показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у MISL с доходностью 9.91%.

XIFR

1 день
-1.14%
1 месяц
12.40%
С начала года
21.50%
6 месяцев
34.85%
1 год
41.77%
3 года*
-38.17%
5 лет*
-25.36%
10 лет*
-3.89%

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIFR и MISL

2026 (YTD)2025202420232022
XIFR
XPLR Infrastructure LP		21.50%-43.82%-32.61%-53.32%-3.08%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%

Correlation

The correlation between XIFR and MISL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPLR Infrastructure LP

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XIFR:
XIFR с AMRCXIFR с LTHMXIFR с AYXIFR с PLUGXIFR с ALBXIFR с BLNKXIFR с ED
Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG

Доходность на риск

XIFR vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIFR
Ранг доходности на риск XIFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIFR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIFR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIFR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIFR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIFR c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPLR Infrastructure LP (XIFR) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIFRMISLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.54

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.23

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.23

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

5.87

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIFR vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIFR на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа MISL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIFR и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIFRMISLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.38

-1.47

Просадки

Сравнение просадок XIFR и MISL

Максимальная просадка XIFR за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIFR и MISL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIFRMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.29%

-17.91%

-70.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-15.69%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.79%

-17.91%

-66.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.13%

-7.80%

-74.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-3.50%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

5.93%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XIFR и MISL

XPLR Infrastructure LP (XIFR) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что XIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIFRMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

8.58%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

19.21%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.84%

22.66%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.21%

19.16%

+26.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.58%

19.16%

+21.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIFR и MISL

XIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIFR
XPLR Infrastructure LP		0.00%0.00%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%

Часто задаваемые вопросы

XIFR and MISL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIFR has higher volatility (13.97%) compared to MISL (8.58%). In terms of maximum drawdown, XIFR dropped -88.29% vs MISL's -17.91%.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIFR и MISL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор