PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIFR с ED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XIFR с ED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XIFR (XPLR Infrastructure LP) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — XIFR in Utilities - Renewable, ED in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, XIFR returned -3.77%/yr vs 6.98%/yr for ED. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIFR и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPLR Infrastructure LP (XIFR) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIFR показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции XIFR уступали акциям ED по среднегодовой доходности: -3.77% против 6.98% соответственно.

XIFR

1 день
-3.76%
1 месяц
18.17%
С начала года
22.90%
6 месяцев
36.40%
1 год
38.87%
3 года*
-38.09%
5 лет*
-25.18%
10 лет*
-3.77%

ED

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
5.89%
6 месяцев
9.04%
1 год
3.56%
3 года*
7.72%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIFR и ED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIFR
XPLR Infrastructure LP		22.90%-43.82%-32.61%-53.32%-13.52%30.01%32.40%27.54%3.74%75.99%
ED
Consolidated Edison, Inc.		5.89%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%

Correlation

The correlation between XIFR and ED is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.25

The correlation between XIFR and ED shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIFR:

$1.16B

ED:

$37.71B

EPS

XIFR:

$1.11

ED:

$5.94

Коэффициент P/E

XIFR:

11.11

ED:

17.41

Коэффициент PEG

XIFR:

0.27

ED:

1.24

Коэффициент P/S

XIFR:

0.98

ED:

2.18

Коэффициент P/B

XIFR:

0.11

ED:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

XIFR:

$1.18B

ED:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

XIFR:

$228.00M

ED:

$11.62B

EBITDA (12 мес.)

XIFR:

$602.00M

ED:

$8.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPLR Infrastructure LP

Consolidated Edison, Inc.

Часто сравнивают с XIFR:
XIFR с AMRCXIFR с LTHMXIFR с MISLXIFR с AYXIFR с PLUGXIFR с BLNKXIFR с ALB
Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM

Доходность на риск

XIFR vs. ED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIFR
Ранг доходности на риск XIFR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIFR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIFR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIFR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIFR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг доходности на риск ED: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIFR c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPLR Infrastructure LP (XIFR) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIFREDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.22

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.42

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.37

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

0.81

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIFR vs. ED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIFR на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ED равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIFR и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIFREDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.22

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.53

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.36

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XIFR и ED

Максимальная просадка XIFR за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIFR и ED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIFREDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.29%

-78.90%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-9.63%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.79%

-17.36%

-67.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.29%

-22.03%

-66.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-30.91%

-57.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.92%

-9.63%

-72.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-13.24%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

4.43%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XIFR и ED

XPLR Infrastructure LP (XIFR) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что XIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIFREDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

5.01%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

11.85%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.85%

16.33%

+25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.21%

18.73%

+26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.59%

20.99%

+19.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIFR и ED

XIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.36%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
XIFR
XPLR Infrastructure LP		0.00%0.00%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIFR и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPLR Infrastructure LP и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
275.00M
5.10B
(XIFR) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XIFR и ED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPLR Infrastructure LP и Consolidated Edison, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
81.5%
Активы портфеля
XIFR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 275.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

XIFR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила об операционной прибыли в -48.00M при выручке в 275.00M, что соответствует операционной рентабельности -17.5%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

XIFR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 275.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

Часто задаваемые вопросы

XIFR and ED have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIFR has higher volatility (14.22%) compared to ED (5.01%). In terms of maximum drawdown, XIFR dropped -88.29% vs ED's -78.90%.

XIFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIFR и ED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор